金融工程-慧博研報資訊

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東吳證券-金工&電新專題報告：中證光伏產業指數投資價值分析，云開月明，上下游共振-220619

　　報告要點　　光伏產業發展歷程：歷經坎坷，云開月明。我國光伏產業發展至今，已逐漸形成了從供給側到需求側高度集群化的成熟產業鏈。自2020年中國在聯合國大會上提出的“碳達峰，碳中...[詳細]

2022-06-20 分享者：hany******t88 作者：曾朵紅，高子劍評級：頁數：16 頁

信達證券-資產配置研究系列之五：基于行業景氣度和機構持倉傾向的行業輪動策略-220619

　　本文是資產配置系列報告第五篇。在《資產配置研究系列之四：基于擁擠度判斷的行業輪動策略》中，我們提出了一種基于價量因子的行業輪動思路。價量信息有其高頻性、直觀性的好處，但并不能刻...[詳細]

2022-06-20 分享者：金**生作者：于明明評級：頁數：50 頁

東海證券-金融工程日報：各主要指數收紅，創業板指繼續走強-220620

　　◎市場數據：　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數悉數上漲，創業板指（2.77%）漲幅最大，金融指數（0.02%）漲幅最??；最近5個交易日，各指數悉數上漲，創業板...[詳細]

2022-06-20 分享者：phoe******988 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

銀河證券-2022年中期策略報告：“固收+”產品發展新周期與新模式-220619

　　“固收+”產品進入發展新周期　　理財產品的凈值化、高收益信托產品數量減少是資管新規下的必然結果，“固收+”產品實現較好的替代作用?！肮淌?”產品在公募基金行業發展之初已伴隨基...[詳細]

2022-06-19 分享者：fina******zhl 作者：馬普凡，吳俊鵬評級：頁數：28 頁

東興證券-量化市場觀察：價量輪動策略周超額達1.34%，北上資金連續3周凈流入-220619

　　投資摘要：　　根據東興金工短期價量行業配置模型，未來一周值得關注的行業分別為：有色金屬、基礎化工、機械、電力設備及新能源、電子和通信?？芍攸c布局相關行業或主題的ETF基金。 ...[詳細]

2022-06-19 分享者：wric******506 作者：高智威評級：頁數：20 頁

東興證券-商品與股指期貨周觀點：商品市場BACK結構擴大反映悲觀情緒，IH主動對沖策略收益顯著-220619

　　本周商品期貨市場整體收跌-5.43%。從各細分板塊來看，貴金屬板塊收漲，漲幅為0.77%，黑色和金屬板塊跌幅最大，跌幅分別為-9.72%和-7.28%。　　漲幅靠前商品期貨生...[詳細]

2022-06-19 分享者：nov****or 作者：高智威評級：頁數：15 頁

天風證券-金工定期報告：凈利潤斷層上周超額基準0.58%-220619

　　戴維斯雙擊策略　　戴維斯雙擊即指以較低的市盈率買入具有成長潛力的股票，待成長性顯現、市盈率相應提高后賣出，獲得乘數效應的收益，即EPS和PE的“雙擊”。策略在2010-201...[詳細]

2022-06-19 分享者：tse****en 作者：吳先興評級：頁數：6 頁

天風證券-量化擇時周報：動能強勁，不忘風控-220619

　　動能強勁，不忘風控　　上周周報提示：市場進入底部震蕩格局，短期動能較強，建議利用短期均線進行防守，若跌破10日均線，可適當調整結構或降低倉位。最終市場繼續沿10日均線上行，w...[詳細]

2022-06-19 分享者：遍**昏作者：吳先興評級：頁數：5 頁

國盛證券-量化周報：市場上漲依舊-220619

　　市場上漲依舊。本周，大盤出現大幅震蕩，全周收漲近1%。在此背景下，所有的規模指數及24個行業均處于日線級別上漲中。當下，我們認為市場上漲依舊，短期調整不足懼，反彈仍然可期：1、...[詳細]

2022-06-19 分享者：Vio****94 作者：劉富兵，葉爾樂，林志朋評級：頁數：25 頁

銀河證券-量化轉債周報：關注轉債適當性管理及交易新規-220618

　　轉債適當性管理及交易新規發布　　6月17日，滬深交易所同時發布《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》（簡稱適當性管理），并同時分別發布《上海證券交易所可轉換公司債券交...[詳細]

2022-06-19 分享者：892****42 作者：馬普凡評級：頁數：11 頁

國信證券-多因子選股周報：反轉因子表現出色，本周滬深300增強組合超額0.68%-220619

　　核心觀點　　國信金工指數增強組合表現跟蹤　　滬深300指數增強組合本周超額收益0.68%，本年超額收益4.95%。　　中證500指數增強組合本周超額收益-0.26%，本年...[詳細]

2022-06-19 分享者：ting******013 作者：楊怡玲，張欣慰評級：頁數：14 頁

國信證券-主動量化策略周報：上證周線三連陽，券商金股業績增強組合今年以來在主動股基中排名12.76%-220619

　　國信金工主動量化策略表現跟蹤　　本周，優秀基金業績增強組合絕對收益0.95%，相對普通股票型基金指數超額收益-0.53%。本年，優秀基金業績增強組合絕對收益-11.07%，相...[詳細]

2022-06-19 分享者：tian******gTT 作者：張欣慰，張宇評級：頁數：14 頁

信達證券-IC基差貼水擴大，IF與IH基差收斂-220619

　　IC合約基差貼水擴大，IF與IH合約基差收斂：2022年6月17日，我們預測中證500指數未來一年分紅點位為84.56，滬深300指數分紅點位為77.73，上證50指數分紅點位...[詳細]

2022-06-19 分享者：DING******615 作者：于明明評級：頁數：19 頁

華西證券-行業比較數據跟蹤：北上資金凈流入174億元；當前煤炭、銀行等行業性價比較高-220618

　　1.1各板塊估值分位數上升　　截至2022年6月17日，全部A股PE（TTM）為17.79倍，位于2009年以來44.44%分位數；PB_LF1.62倍，位于2009年以來1...[詳細]

2022-06-19 分享者：木子***1 作者：張立寧，楊國平評級：頁數：24 頁

浙商證券-誤定價因子選股組合周報-220618

　　報告摘要　　誤定價因子選股組合　　本周（2022年6月13日至2022年6月17日，下同），誤定價因子低估組周收益率為1.74%。本周，誤定價因子低估組相對滬深300指數超...[詳細]

2022-06-18 分享者：tan****eo 作者：邱冠華評級：頁數：5 頁

光大證券-量化組合跟蹤周報：中大盤風格占優，PBROE組合表現平穩-220618

　　量化市場跟蹤　　大類因子表現：本周全市場股票池中，Beta因子和規模因子取得明顯正收益(0.74%，0.36%)，非線性市值因子表現正收益，市場表現為中大盤風格；動量因子、P...[詳細]

2022-06-18 分享者：平**生作者：祁嫣然評級：頁數：10 頁

東吳證券-“基本面選股因子”系列（一）：從布林帶到估值異常因子-220617

　　研究結論　　前言：本篇報告利用CTA研究領域常用的布林帶均值回復策略，結合基本面的估值修復的邏輯，構建選股因子。　　估值偏離EPD因子：投資常用的估值指標PE存在均值回復性...[詳細]

2022-06-18 分享者：reb****yt 作者：高子劍評級：頁數：23 頁

光大證券-金融工程市場跟蹤周報：主要指數延續上漲，北向資金交易盤活躍流入-220618

　　本周市場表現：　　本周（2022.06.13-2022.06.17，下同）市場持續反彈。上證綜指上漲0.97%，上證50上漲1.26%，滬深300上漲1.65%，中證500上...[詳細]

2022-06-18 分享者：548****tk 作者：祁嫣然評級：頁數：15 頁

華寶證券-量化視點2022年第9期：因子擇時能力，可以用于公募主動權益基金遴選嗎？-220617

　　對于基金的遴選方法，一種常用的方法是基于凈值績效指標，采用區間收益率、夏普比率、最大回撤等收益類、收益風險比類以及風險類指標，構建綜合打分模型的方式。雖然效果可以，但無論是收益...[詳細]

2022-06-18 分享者：lwb****bt 作者：余景輝評級：頁數：7 頁

國信證券-基金百寶箱系列：易方達陳皓，均衡成長的踐行者，穿越牛熊的長跑健將-220617

　　易方達陳皓：穿越牛熊的長跑健將　　陳皓先生于2007年7月加入易方達基金，截至2022Q1，共管理7只基金合計管理規模約為323億元。陳皓先生有近15年投研經歷，9年以上投資...[詳細]

2022-06-17 分享者：lj1****31 作者：張欣慰，楊麗華評級：頁數：23 頁

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